MetaTrader 5 - Indikatoren Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - Indikator für MetaTrader 5 Variable Index Dynamic Average (VIDYA) technische Indikator wurde von Tushar Chande entwickelt. Es ist ein originelles Verfahren zur Berechnung des Exponential Moving Average (EMA) mit der sich dynamisch ändernden Mittelungsperiode. Die Zeitdauer der Mittelung hängt von der Marktvolatilität ab, da das Maß der Volatilität der Chande Momentum Oscillator (CMO) gewählt wurde. Dieser Oszillator misst das Verhältnis zwischen der Summe der positiven Inkremente und der Summe der negativen Inkremente für eine bestimmte Periode (CMO-Periode). Der CMO-Wert wird als Verhältnis zum Glättungsfaktor EMA verwendet. Daher muss VIDYA Parameter einrichten: Zeitraum der CMO und Zeitraum der EMA. In der Regel nicht VIDYA selbst wird in Handelssystemen verwendet, aber seine oberen und unteren Grenzen (Upper Band amp Lower Band), die durch N über und unter VIDYA. Die Interpretation des Indikators für den Empfang von Handelssignalen in dieser Form wird ähnlich den Bollinger-Bändern durchgeführt. Variable Index Dynamic Average Indicator Der Standard Exponential Moving Average wird nach folgender Formel berechnet: EMA (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodeEMA1) - Glättungsfaktor PeriodEMA - EMA (I) - aktueller Preis EMA (i-1) - vorheriger Wert der EMA. Der Wert von Variable Index Dynamic Average wird analog zu CMO berechnet: VIDYA (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) - absoluter Stromwert Chande Momentum-Oszillator VIDYA (i-1) - vorheriger Wert von VIDYA. Der Wert von CMO wird nach der folgenden Formel berechnet: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) - aktuelle Summe positiver Preisschritte für Die Periode DnSum (i) - aktuelle Summe der negativen Preisschritte für die Periode. Variabler Index Dynamischer Durchschnittlicher Variabler Index Dynamischer Durchschnittsindikator (VIDYA) wurde von Tushar Chande entwickelt. Es ist ein originelles Verfahren zur Berechnung des Exponential Moving Average (EMA) mit der sich dynamisch ändernden Mittelungsperiode. Die Zeitdauer der Mittelung hängt von der Marktvolatilität ab, da das Maß der Volatilität der Chande Momentum Oscillator (CMO) gewählt wurde. Dieser Oszillator misst das Verhältnis zwischen der Summe der positiven Inkremente und der Summe der negativen Inkremente für eine bestimmte Periode (CMO-Periode). Der CMO-Wert wird als Verhältnis zum Glättungsfaktor EMA verwendet. Daher muss VIDYA Parameter einrichten: Zeitraum der CMO und Zeitraum der EMA. Anwendung In der Regel wird nicht VIDYA selbst in Trading-Systemen verwendet, sondern seine obere und untere Grenze (Oberband-Amp-Lower-Band), die durch N über und unter VIDYA. Die Interpretation des Indikators für den Empfang von Handelssignalen in dieser Form erfolgt ähnlich wie bei Bollinger Bandsreg. Berechnung Der Standard-Exponentialbewegungsdurchschnitt wird nach folgender Formel berechnet: EMA (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Glättungsfaktor PeriodEMA EMA-Mittelungszeitraum (i) Aktueller Preis EMA (i-1) früherer Wert der EMA. Der Wert von Variable Index Dynamic Average wird analog zu CMO berechnet: VIDYA (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) absoluter Stromwert Chande Momentum-Oszillator VIDYA (i-1) vorheriger Wert von VIDYA. Der Wert von CMO wird gemäß der folgenden Formel berechnet: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) aktuelle Summe positiver Preisschritte für die Periode DnSum (i) aktuelle Summe der negativen Preisschritte für den Zeitraum.
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